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假设即期汇率1英镑=2美元,在欧洲市场美元一年期的利率为15%,英镑为10%,求一年后的运期汇率1英

推荐人: 来源: 时间: 2017-07-03 18:41 阅读:

设某市场上即期汇率为1美元等于2比索,该市场美元一年期利率为15%,比索为10%,求一年远期汇率是多少?
网友说:远期汇率即是你把一年后的本金加利息比上另一种货币的本金加利息,1*(1+15%)/2*(1+10%)

假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论
网友说:第一题:1*1.6*1.01/1.03=1.5689 第二题:最简单的,买入100万的三个月远期美元,复杂一点的,可以买入三个月的美元买入期权,或者买入三个月的英镑卖出期权。

假设美圆年利率为8%,而英国年利率为10%,英镑与美元的即期汇率为1英镑 = 1.45美元。若不考虑其他因素的影
网友说:假设你现在有1英镑和1.45美元,那么到一年后,手里的英镑变成了1.08英镑, 手里的美元变成了1.45*1.1=1.595美元。 若不考虑其他因素,这俩应该在一年后也是等价的,那么一年后 1英镑=1.4769美元 英镑利率低,所以有升值倾向。

国际金融 计算题:(外汇、套汇)
网友说:1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:US$1=DM1.5100-1.5110 法兰克福市场:DM1=£(1/2.3060)-(1/2.3050) 伦敦外汇市场:£1=US$1.5600-1.5610 汇率相乘(可用中间价): [(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240 不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去原投入的美元,获利: 100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元 2.远期小于即期,英镑贬值,而英镑利率低于美元, 与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差. 计算掉期年率: (2-1.8)*100%/2=10%. 初步判断可获得套利...

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